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股票期權(quán)合約保證金收取標(biāo)準(zhǔn)
尊敬的投資者：
一、我公司股票期權(quán)合約普通義務(wù)倉保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下：
類型保證金標(biāo)準(zhǔn)
開倉保證金
①認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金＝[合約前結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）] ×合約單位×120%
②認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金＝Min[合約前結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)格），行權(quán)價(jià)格] ×合約單位 ×120%
維持保證金
①認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金＝[合約結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價(jià)）]×合約單位×120%
②認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金＝Min[合約結(jié)算價(jià) +Max（12%×合標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)格），行權(quán)價(jià)格]×合約單位 ×120%
二、我公司股票期權(quán)組合策略保證金收取標(biāo)準(zhǔn)如下：
組合策略類型
其他時(shí)間
E-4日 日間日終
E-3日全日
E-2日
（價(jià)差組合自動解除日）
日間日終E-1日 日間日終
行權(quán)日
（跨式組合自動解除日）
日間日終認(rèn)購牛市
認(rèn)沽熊市
20元*組合策略數(shù)量
成分合約保證金總和（公司標(biāo)準(zhǔn)）
價(jià)差組合
認(rèn)購熊市
認(rèn)沽牛市
交易所組合保證金標(biāo)準(zhǔn)*（1+普通義務(wù)倉上浮比例）
max｛成分合約保證金總和（公司標(biāo)準(zhǔn)），組合策略保證金（交易所標(biāo)準(zhǔn)）｝
不能構(gòu)建價(jià)差組合
跨式
交易所組合保證金標(biāo)準(zhǔn)*（1+普通義務(wù)倉上浮比例）
成分合約保證金總和（公司標(biāo)準(zhǔn)）
組合自動解除
跨式組合
寬跨式
交易所組合保證金標(biāo)準(zhǔn)*（1+普通義務(wù)倉上浮比例）
組合自動解除
說明：
1、申請解除組合時(shí)，投資者股票期權(quán)賬戶必須有足夠的按單一成分合約計(jì)算的保證金，滿足要求后，申請解除的組合策略方可成功解除。（如賬戶內(nèi)可用資金＜成分合約保證金總合，則解除失?。?/p>
2、E-4日日終，我司對價(jià)差策略按單一成分合約普通義務(wù)倉保證金總和收取保證金；如成分合約普通義務(wù)倉保證金總和低于交易所組合策略保證金，則按交易所組合策略保證金收取。
3、E-2日日終，我司對跨式策略按單一成分合約普通義務(wù)倉保證金總和收取保證金。
三、保證金風(fēng)險(xiǎn)率計(jì)算公式:
投資者盤中保證金風(fēng)險(xiǎn)率=按照我公司保證金水平計(jì)算的實(shí)時(shí)價(jià)格保證金/該投資者保證金總額（扣除行權(quán)待交收等凍結(jié)的資金后）；
投資者盤后保證金風(fēng)險(xiǎn)率=按照我公司保證金水平計(jì)算的維持保證金（持倉日終自動對沖后收取的維持保證金）/該投資者保證金總額（扣除行權(quán)待交收等凍結(jié)的資金后）。
開市期間，我公司對投資者的股票期權(quán)交易實(shí)行動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制。
國投證券股份有限公司
二〇一九年十二月十七日
股票期權(quán)合約持倉限額標(biāo)準(zhǔn)公示限倉額度標(biāo)準(zhǔn)公示
尊敬的投資者：
股票期權(quán)限倉額度標(biāo)準(zhǔn)如下（2019年12月23日起實(shí)施）：
| 限倉額度標(biāo)準(zhǔn) | 適用投資者類型 | 權(quán)利倉持倉限額（張） | 總持倉限額（張） | 單日買入開倉限額（張） |
| 標(biāo)準(zhǔn)A | 新開立合約賬戶的投資者。 | 100 | 200 | 400 |
| 標(biāo)準(zhǔn)B | 合約賬戶開立滿10個交易日、合約成交量達(dá)到100張、風(fēng)險(xiǎn)測評結(jié)果穩(wěn)健型及以上且交易權(quán)限為三級 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 標(biāo)準(zhǔn)C | 合約賬戶開立滿10個交易日、合約成交量達(dá)到500張、托管在我司的自有資產(chǎn)達(dá)到100萬元且風(fēng)險(xiǎn)測評結(jié)果穩(wěn)健型及以上且交易權(quán)限為三級 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 標(biāo)準(zhǔn)D | 合約賬戶開立滿10個交易日、合約成交量達(dá)到1000張、托管在我司的自有資產(chǎn)達(dá)到300萬元且風(fēng)險(xiǎn)測評結(jié)果穩(wěn)健型及以上且交易權(quán)限為三級 | 5000 | 10000 | 10000 |
說明：1、限倉額度以單一市場單個合約標(biāo)的為單位進(jìn)行控制。
2、投資者滬市衍生品合約賬戶開戶時(shí)間、滬市期權(quán)合約成交量、滬市交易權(quán)限級別同時(shí)達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)方可進(jìn)行滬市限倉額度調(diào)整。
3、投資者深市衍生品合約賬戶開戶時(shí)間、深市期權(quán)合約成交量、深市交易權(quán)限級別同時(shí)達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)方可進(jìn)行深市限倉額度調(diào)整。
限購額度標(biāo)準(zhǔn)公示
股票期權(quán)限購額度標(biāo)準(zhǔn)如下（2019年12月23日起實(shí)施）：
| 限購額度標(biāo)準(zhǔn) | 適用投資者類型 | 限購額度 |
| 標(biāo)準(zhǔn)A | 交易權(quán)限級別為一級、二級；交易權(quán)限級別為三級且風(fēng)險(xiǎn)測評結(jié)果未達(dá)穩(wěn)健型 | 不超過托管在我司的自有資產(chǎn)余額的10%及前6個月日均證券市值的20%的兩個值中的較大值 |
| 標(biāo)準(zhǔn)B | 交易權(quán)限級別為三級且風(fēng)險(xiǎn)測評結(jié)果穩(wěn)健型及以上 | 不超過托管在我司的自有資產(chǎn)余額的20%及前6個月日均證券市值的20%的兩個值中的較大值 |
| 標(biāo)準(zhǔn)C | 交易權(quán)限級別為三級、風(fēng)險(xiǎn)測評結(jié)果穩(wěn)健型及以上且權(quán)利倉持倉限額達(dá)到或超過2000張 | 不超過托管在我司的自有資產(chǎn)余額的30%及前6個月日均證券市值的20%的兩個值中的較大值 |
說明：1、限購額度以單一市場單個合約賬戶為單位進(jìn)行控制，單一市場下有多個合約標(biāo)的的，權(quán)利倉已占用的限購額度合并計(jì)算。
2、投資者滬市交易權(quán)限級別、滬市權(quán)利倉持倉限額同時(shí)達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)方可進(jìn)行滬市限購額度調(diào)整。
3、投資者深市交易權(quán)限級別、深市權(quán)利倉持倉限額同時(shí)達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)方可進(jìn)行深市限購額度調(diào)整。
國投證券股份有限公司
二〇一九年十二月十七日
股票期權(quán)合約收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
尊敬的投資者：
我司股票期權(quán)相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：
1、上海證券交易所、深圳證券交易所及中國結(jié)算關(guān)于股票期權(quán)合約的相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| ETF期權(quán)收費(fèi)項(xiàng)目 | 成交數(shù)量 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 交易經(jīng)手費(fèi) | 每張合約 | 1.3元 |
| 交易結(jié)算費(fèi) | 每張合約 | 0.3元 |
| 行權(quán)結(jié)算費(fèi) | 每張合約 | 0.6元 |
| 行權(quán)過戶費(fèi) | 股票面值 | 無 |
2、我司交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)不超過11.6元/張（含交易經(jīng)手費(fèi)、交易結(jié)算費(fèi)），行權(quán)手續(xù)費(fèi)為0.6元/張（含行權(quán)結(jié)算費(fèi)）。
國投證券股份有限公司
二〇一九年十二月十七日
大額取款標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)約流程
尊敬的投資者：
我司對股票期權(quán)賬戶大額轉(zhuǎn)出資金標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)約流程規(guī)定如下：
1、大額轉(zhuǎn)出資金標(biāo)準(zhǔn)：每一交易日累計(jì)轉(zhuǎn)出資金上限為人民幣200萬元。
2、預(yù)約流程：當(dāng)單個交易日轉(zhuǎn)出資金超出人民幣200萬元時(shí)，投資者須在前一個交易日15:00前向所在分支機(jī)構(gòu)預(yù)約，預(yù)約后次一交易日應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)出資金，否則預(yù)約失效，須重新預(yù)約。
3、投資者可進(jìn)行大額取款時(shí)間為：取款日15:00-16:00。
為避免投資者的股票期權(quán)賬戶發(fā)生交易風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)投資者股票期權(quán)賬戶保證金風(fēng)險(xiǎn)率高于90%時(shí)，我司將禁止投資者轉(zhuǎn)出資金。業(yè)務(wù)開展期間，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整，屆時(shí)以本公司公告為準(zhǔn)。
國投證券股份有限公司
二〇一九年十二月十七日
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