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威廉變異離散量（WVAD）是一種將成交量加權(quán)的量價指標。用于測量從開盤價至收盤價期間，買賣雙方各自爆發(fā)力的程度。其主要的理論精髓，在于重視一天中開盤到收盤之間的價位，而將此區(qū)域之上的價位視為壓力，區(qū)域之下的價位視為支撐，求取此區(qū)域占當(dāng)天總波動的百分比，以便測量當(dāng)天的成交量中，有多少屬于此區(qū)域，成為實際有意義的交易量。如果區(qū)域之上的壓力較大，將促使WVAD變成負值，代表賣方的實力強大，此時應(yīng)該賣出持股。如果區(qū)域之下的支撐較大，將促使WVAD變成正值，代表買方的實力雄厚，此時應(yīng)該買進股票。其計算方法為：WVAD值為一個周期內(nèi)每一天W值的總和，即WVAD=N日ΣW ， W＝（當(dāng)天收盤價-當(dāng)天開盤價）/（當(dāng)天最高價-當(dāng)天最低價）*當(dāng)天成交量。MAWVAD=WVAD的M日簡單移動平均參數(shù)。參數(shù)一般為N=24，M=6。